最適停止問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/17 00:49 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式(英)の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。
応用先は統計学、経済学、(アメリカンオプションと関連して)数理ファイナンス、オペレーションズ・リサーチなど。
参考文献
(日本語)
- 竹内啓, ストッピング・ルール:問題の性質 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 312-316, (1979)
- 坂口実, 最適停止問題の諸相 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 317-324, (1979)
- 穴太克則 タイミングの数理 - 最適停止問題 -, シリーズ【[現代人の数理】15, 朝倉書店 (2000), (CiNii書評)
- 1 最適停止問題とは
- 2 最適停止問題の概要
- 最適停止問題のページへのリンク