VaR
【英】:VaR (value at risk)
ポートフォリオの価値を, その分布関数を
とするとき,
を満たす
が, 信頼水準
におけるこのポートフォリオのVaRである. これは,
の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
ファイナンス: | ARCHモデル CAPM MM理論 VaR アセットアロケーション アロー・ドブローモデル イールドカーブ |
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