除外変数バイアス
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/11/14 23:39 UTC 版)
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除外変数バイアス（じょがいへんすうばいあす、omitted-variable bias, OVB）は、統計学において、統計モデルから関連する変数を除外することで発生するバイアス。このバイアスの結果、除外された変数の効果を、モデルに含まれた変数の効果に帰してしまう。
より具体的には、回帰分析において、従属変数の決定要因であり、含まれている独立変数と相関するような変数が省略されているなど、仮定した仕様が正しくない場合に、パラメータの推定値にあらわれるバイアスのこと。
線形回帰の例
直感
真の因果関係が次の式で与えられると仮定する。
この節には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。- Barreto; Howland (2006). “Omitted Variable Bias”. Introductory Econometrics: Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel. Cambridge University Press
- Clarke, Kevin A. (2005). “The Phantom Menace: Omitted Variable Bias in Econometric Research”. Conflict Management and Peace Science 22 (4): 341–352. doi:10.1080/07388940500339183.
- Greene, W. H. (1993). Econometric Analysis (2nd ed.). Macmillan. pp. 245–246
- Wooldridge, Jeffrey M. (2009). “Omitted Variable Bias: The Simple Case”. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Mason, OH: Cengage Learning. pp. 89–93. ISBN 9780324660548
関連項目
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