等分散性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/28 00:44 UTC 版)
統計学において、確率変数の列あるいはベクトルを構成する全ての確率変数が, 等しい有限分散を持つとき, それらは等分散(とうぶんさん)である。英語では homoscedasticity あるいは homogeneity of variance と呼ばれる。逆は不等分散性 (Heteroscedasticity) あるいは分散不均一性である。
- ^ Hamsici, Onur C.; Martinez, Aleix M. (2007) "Spherical-Homoscedastic Distributions: The Equivalency of Spherical and Normal Distributions in Classification", Journal of Machine Learning Research, 8, 1583-1623
- 1 等分散性とは
- 2 等分散性の概要
- 3 回帰モデルの仮定
- 4 関連項目
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