別表現2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/06/25 05:20 UTC 版)
「オルンシュタイン＝ウーレンベック過程」の記事における「別表現2」の解説
B をブラウン運動とすると、 U t = exp ( β t ) B ( 1 − e − 2 β t 2 β ) {\displaystyle U_{t}=\exp(\beta t)B\left({\frac {1-e^{-2\beta t}}{2\beta }}\right)} はオルンシュタイン＝ウーレンベック過程である。Utは以下の微分方程式の解である。 d U t = β U t d t + d B t {\displaystyle dU_{t}=\beta U_{t}\,dt+dB_{t}}
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