デルタ

外国為替用語集

デルタ（Delta）

　原資産レートの変化に対するオプション価格の変化率。デルタが60%というのは、原資産のレートがごく小さい範囲で変化するならオプション価格がその金額のおよそ60%変化することを意味する。デルタ値+40%のオプションは、市場レートが１円上昇する（円安に向かう）と、そのオプション価格が約0.4円増加する。