ばーとは? わかりやすく解説

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VaR

読み方:ばー
【英】:VaR (value at risk)

ポートフォリオ価値X\,, その分関数F_X(\cdot)\,とするとき, \inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,満たすx\,が, 信頼水準1 - \alpha\,におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, \alpha\,確率でこのポートフォリオ価値がVaRの値を下回るということである.



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