移動平均とは?

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い どうへいきん [4] 【移動平均】

統計の手法の一。例え毎年の米の産額について,その前後数年間の平均をとり,それを各年の産額とし,豊凶作の偶然的要素除去して全体趨勢すうせいを知ることができるようにする。

移動平均(いどうへいきん)

過去何日間か一定の日数の間に出現した相場平均値段を算出し、これを毎日継続して算出した平均値を移動平均といい、この移動平均を折れ線グラフに描いたもの移動平均線といいます。

移動平均

読み方イドウヘイキン
【英】:moving average

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サンプリングを行うたびに、その回のサンプリングデータを含め過去n回のデータ平均して表示前回データ関連性持っている入力信号重畳された周期的ノイズ除去に有効。移動平均化処理回数任意選定する。形K3HB-X/V/S/H/Rの機種では 2、4、8、16・・・5121024回が設定できる。

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電子温度調節器

指定サンプリング回数分の現在値の、移動しながらとった平均


移動平均

ある系列数値を、より大きな規則性を示す他の系列によって置き換えることが望ましい場合がある。この過程補整 1として知られ、一般的には、時系列やあるいは申告年齢別人口分布のような別種類の系列観察された複数数値の間に、滑らかな曲線当てはめることによって行われるフリーハンド曲線が描かれた場合グラフ補整 2と呼ばれ、分析的数学的方法が用いられた場合曲線の当てはめ 3呼ばれる最小二乗法 4によって数学的曲線データ当てはめられることがあるが、それは元の系列平滑化された系列の間の差異最小化するような方法である。他の方法としては、移動平均 5有限差異の微積分 6使用するものがある。これらの手法の一部内挿補間) 7、すなわち所与数値の間にある数値推定するために用いられたり、外挿補外) 8、すなわち所与範囲外側にある数値推定するために用いられたりする。


移動平均

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/04 13:55 UTC 版)

移動平均は、時系列データ(より一般的には時系列に限らず系列データ)を平滑化する手法である。金融(特にテクニカル分析)分野をはじめ、気象水象などの計測分野で使われる。有限インパルス応答に対するローパスフィルタデジタルフィルタ)の一種であり、分野によっては移動積分とも呼ばれる。


  1. ^ Moving Averages page at ForexAbode.com
  2. ^ Ya-lun Chou, Statistical Analysis, Holt International, 1975, ISBN 0030894220, section 17.9.
  3. ^ NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Single Exponential Smoothing アメリカ国立標準技術研究所
  4. ^ NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Single Exponential Smoothing アメリカ国立標準技術研究所
  5. ^ NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: EWMA Control Charts アメリカ国立標準技術研究所
  6. ^ 1/\alpha = 1+(1-\alpha)+(1-\alpha)^2+\cdots なので、
    \text{EMA} = { p_{M} + (1-\alpha) p_{M-1} + (1-\alpha)^2 p_{M-2} + (1-\alpha)^3 p_{M-3} + \cdots \over 1 + (1-\alpha) + (1-\alpha)^2 + (1-\alpha)^3 + \cdots }
  7. ^ 分子は \alpha \left({1-(1-\alpha)^{N+1} \over 1-(1-\alpha)}\right) である。
  8. ^ (1+x/n)n の極限値は、n→∞ のとき ex になる。
  9. ^ α→0 のとき、テイラー展開によって、log(1-α) = -α -α2/2 - … → -α である。
  10. ^ loge(0.001) / 2 = -3.45
  11. ^ \text{CA}_{i} = {i \text{CA}_{i-1} + {x_{i}} \over {i}} としても計算できる。


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