interest rate model

OR事典

金利変動モデル

読み方：きんりへんどうもでる
【英】：interest rate model

広い意味では, 金利の変動を何らかの数理モデルを使って表現したものを金利モデルというが, 狭い意味では, スポットレートやフォワードレート等の金利の確率変動を表現するために確率過程として表現したものを金利モデルという. 金利モデルの代表的なものとして, ヴァシェク (Vasicek) モデル, コックス・インガソル・ロス (Cox, Ingersoll and Ross) モデル, ハル・ホワイト (Hull and White) モデルなどがある. これら金利モデルを仮定すると, 無裁定理論に基づいてイールドカーブ全体の確率変動が得られる.

詳しくは基礎編：金利変動モデルと債券価格を参照.

「OR事典」の他の用語

ファイナンス：

証券化  証券市場モデル  資本コスト  資本予算  配当政策  金利変動モデル  金融派生証券

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「interest rate model」の例文・使い方・用例・文例

• ＞accuracy; celibate＞celibacy; magistrate＞magistracy.
• 医学の父 《Hippocrates のこと》.
• Socrates と Plato は何という間柄か
• `corporate'というのは古語である