リュング・ボックス検定

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リュング・ボックス検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/12/01 21:52 UTC 版)

Ljung-Box検定（リュング・ボックスけんてい、英: Ljung-Box test）は、ある時系列の自己相関の集まりが０と異なるかに関する統計的検定の一種である。

個々の時間差（ラグ）に関する無作為性を検定するのではなく、複数期間に対する時間差に基づく全般的な無作為性を検定することから、かばん検定である。

定義

Ljung-Box 検定は、以下のとおり定義される。

H₀：（帰無仮説）データは無作為である。

H_a：（対立仮説）テータは無作為でない。

ここで、Ljung-Box 統計量（-とうけいりょう、英: Ljung-Box statistic）を以下のとおり定義する。

$Q=n\left(n+2\right)\sum _{j=1}^{h}{\frac {{\hat {\rho }}_{j}^{2}}{n-j}}$ この項目は、数学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています（プロジェクト:数学／Portal:数学）。