カルーシュ・クーン・タッカー条件とは? わかりやすく解説

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カルーシュ・クーン・タッカー条件

(KKT条件 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/25 12:41 UTC 版)

カルーシュ・クーン・タッカー条件: Karush-Kuhn-Tucker condition)あるいはKKT条件とは、非線形計画において最適点での一階導関数が満たすべき条件を指す。ラグランジュの未定乗数法が等式制約のみを扱うのに対して、KKT条件を用いた解法は不等式制約も扱うことができる。KKT条件に対応する連立方程式は、特殊な場合を除くと解析的に閉じた形の式により直接的に解くことはできない(通常は反復法を用いることになる)。すでにKKT条件の連立方程式の数値的な解法は数多く確立されており、それらを用いることが一般的である。KKT条件は線形計画法における主双対内点法などの解法において、重要な役割を持つ。 なお、カルーシュの先行が広く知られるようになる以前の文献等ではクーン・タッカー条件(KT条件)と書かれていた。

対象となる非線形計画問題

次のような非線形計画問題を考える。

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