積コピュラ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 02:42 UTC 版)
「コピュラ (統計学)」の記事における「積コピュラ」の解説
Π(u, v) = uv は積コピュラと呼ばれる。 確率変数 X と Y がそれぞれ確率分布関数 F および G に従い、また X と Y の結合分布関数を H とする。このときスクラーの定理によって H(x, y) = C(F(x), G(y)) をみたすコピュラ C が存在することとなるが、X と Y が互いに独立であることと、C = Π であることとは同値となる。この意味で積コピュラを独立コピュラと呼ぶこともある。
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