一般化双曲型分布とは？わかりやすく解説

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一般化双曲型分布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/12/28 00:59 UTC 版)

一般化双曲型分布（いっぱんかそうきょくがたぶんぷ、英: generalized hyperbolic distribution, GH）は、一般化逆ガウス分布（英語版）（GIG分布）による正規分散平均混合（英語版）として定義される連続確率分布で、1977年にBarndoroff-Nielsen（英語版）により導入された。GH分布は金融市場のモデル化によく使われている。

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