クレイトンコピュラ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 02:42 UTC 版)
「コピュラ (統計学)」の記事における「クレイトンコピュラ」の解説
C ( u , v ) = [ max ( u − θ + v − θ − 1 , 0 ) ] − 1 / θ {\displaystyle C(u,v)=\left[\max \left(u^{-\theta }+v^{-\theta }-1,0\right)\right]^{-1/\theta }} ( − 1 ≤ θ < 0 {\displaystyle -1\leq \theta <0} または 0 < θ {\displaystyle 0<\theta } ) で表されるアルキメデスコピュラはクレイトン (Clayton) コピュラと呼ばれる。このコピュラのジェネレーターは φ ( t ) = 1 θ ( t − θ − 1 ) {\displaystyle \varphi (t)={\frac {1}{\theta }}\left(t^{-\theta }-1\right)} である。 θ = 0 のときは積コピュラに、θ = -1 のときはフレシェ-ヘフディング下界になる。
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