くりかえしほうとは? わかりやすく解説

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繰り返し法 (動的計画法における)

読み方:くりかえしほう
【英】:iterative method

基本的に多変同時問題を1変数問題繰り返しで解く方法. 例えば, 原始政策  \mu = \{\mu_{1}, \mu_{2} \} \in \Pi_{p} \, の2変数同時最適化問題



\mathbf{max}_{\mu} 
   \sum \sum_{(x_2,x_3)}
   g(x_1,u_1,x_2,u_2,x_3) \cdot
 p(x_2\vert x_1,u_1)p(x_3\vert x_2, u_2)
\,


を解く代わりに,  \mu_{2} \, による最適化の後に  \mu_{1} \, による最適化行なう問題



{\mathbf{max}}_{\mu_1}\mathbf{max}_{\mu_2}
  \sum \sum_{(x_2,x_3)} g(x_1,u_1,x_2,u_2,x_3) \cdot p(x_2\vert x_1,u_1)p(x_3\vert x_2, u_2)
\,


を解く方法. ただし, u_{1} = \mu_{1}(x_{1}), u_{2} = \mu_{2}(x_{1},u_{1},x_{2})\,.




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