いとうかていとは? わかりやすく解説

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伊藤過程

読み方:いとうかてい
【英】:Itô process

\{B(t)\}_{t\ge0} \,ブラウン運動, \{\Phi(t)\}_{t\ge0} \,, \{\Psi(t)\}_{t\ge0} \,それぞれ,


 
\begin{array}{ll}
  \displaystyle{\mathrm{E}\Bigl( \int_0^t\Phi(s)^2\, \mathrm{d} s \Bigr) <\infty}, & t>0, \\
  \displaystyle{\mathrm{E}\Bigl( \int_0^t\Psi(s)\,\mathrm{d} s \Bigr) <\infty}, &  t>0,
\end{array}
\,


満たす確率過程としたとき,



  X(t)
  = X(0) + \int_0^t \Phi(s)\, \mathrm{d} B(s)
   + \int_0^t \Psi(s)\, \mathrm{d} s
\,


表される確率過程.

「OR事典」の他の用語
ファイナンス:  リスク指標  レバレッジ  企業財務  伊藤過程  倒産  先渡し  効率的市場




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