証券用語集 |
 
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アセット・アロケーション
資産をどのような割合で投資するかを決める資産配分。
アセット・アロケーションとは、リスクを回避しつつ、安定したリターン・収益を得ることを目的に、株式・債券・不動産・外国証券・現金など、さまざまな資産に適切に資金を配分すること、また、その配分を考えることです。異なった資産の組み合わせで、投資収益の最大化を狙います。投資環境等の市場の状況や今後の動向、各資産の期待リターンとリスク、それぞれの資産がどのように動くかという相関性の予測・分析など、投資対象に関する情報、投資家の資産・負債・リスクに関する考え方などを十分に考慮・分析したうえで、アセットアロケーションを行うことが大切です。
アセット・アロケーションとは、リスクを回避しつつ、安定したリターン・収益を得ることを目的に、株式・債券・不動産・外国証券・現金など、さまざまな資産に適切に資金を配分すること、また、その配分を考えることです。異なった資産の組み合わせで、投資収益の最大化を狙います。投資環境等の市場の状況や今後の動向、各資産の期待リターンとリスク、それぞれの資産がどのように動くかという相関性の予測・分析など、投資対象に関する情報、投資家の資産・負債・リスクに関する考え方などを十分に考慮・分析したうえで、アセットアロケーションを行うことが大切です。
投資信託用語集 |
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アセットアロケーション
投資資金を複数の異なった資産(asset)に配分(allocation)する投資戦略のこと。この投資戦略を用いたファンドは投資する資産を、株式のみ、あるいは債券のみというように限定せず、市場環境に応じて複数の投資資産に分散投資する。
OR事典 |
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アセットアロケーション
読み方：あせっとあろけーしょん
【英】：asset allocation
【英】：asset allocation
資産運用において投資の配分を決定する際に, 資産クラスへの配分比率によって, そのファンドの基本的な特性と運用成績が大きく左右される. この各資産クラスへの配分比率(またその配分比率を決定すること)をアセットアロケーションと呼ぶ. 代表的な資産クラスとしては, 株式, 債券, 通貨, 不動産, 商品, 各種派生資産, 等が存在する. これらの資産クラスへの配分を決めた後, 各資産クラスの特徴を反映したモデルを用いて, 個別資産への配分を決める場合が多い.
アセット・アロケーションに関連した本
- 戦略的アセットアロケーション―長期投資のための最適資産配分の考え方 木島 正明 東洋経済新報社
- アセット・アロケーション―基礎理論から最新技法まで 東洋経済新報社
- 企業年金の資産運用―アセット・アロケーションからマネージャー・ストラクチャーまで 藤林 宏 中央経済社
アセット・アロケーションに関係した商品
- 【送料無料】 戦略的アセットアロケーション 長期投資のための資産配分の考え方 / ジョン・Y・キャンベル 【単行本】HMV ローソンホットステーション R
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