OR事典

アセットアロケーション

読み方：あせっとあろけーしょん
【英】：asset allocation

資産運用において投資の配分を決定する際に, 資産クラスへの配分比率によって, そのファンドの基本的な特性と運用成績が大きく左右される. この各資産クラスへの配分比率(またその配分比率を決定すること)をアセットアロケーションと呼ぶ. 代表的な資産クラスとしては, 株式, 債券, 通貨, 不動産, 商品, 各種派生資産, 等が存在する. これらの資産クラスへの配分を決めた後, 各資産クラスの特徴を反映したモデルを用いて, 個別資産への配分を決める場合が多い.

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ファイナンス：

CAPM  MM理論  VaR  アセットアロケーション  アロー・ドブローモデル  イールドカーブ  オプション