リスク回避
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/07/16 14:58 UTC 版)
リスク回避（りすくかいひ、英: risk aversion）とは、将来への不確実性に起因するリスクを回避しようとする経済学における選好である。危険回避とも言う。対義語としてリスク愛好（英: risk loving）やリスク中立（英: risk neutral）がある。後述のように平均分散型効用関数や相対的リスク回避度一定型効用関数など経済学で用いられる多くの効用関数がリスク回避的な選好を表現しており、不確実性下での意思決定を記述する為に用いられる選好の性質としては一般的なものである。
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.185
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.184
- ^ 池田 & (2000) p.12
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.186
- ^ 池田 & (2000) p.17
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.187
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.190
- ^ 池田 & (2000) p.19
- ^ Arrow & (1951)
- ^ Pratt & (1964)
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.191
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.194
- ^ 池田 & (2000) p.22
- ^ 池田 & (2000) p.30
- ^ a b 池田 & (2000) p.32
- ^ 任意のベルヌーイ効用関数を用いた期待効用関数と、そのベルヌーイ効用関数に対する任意の正アフィン変換をベルヌーイ効用関数として用いた期待効用関数は同じ選好を表現している。 Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.173
- ^ Mas-Colell, Whinston and Green & (1995) p.209
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「リスク回避」の続きの解説一覧
- 1 リスク回避とは
- 2 リスク回避の概要
- 3 リスク回避的な効用関数
- 4 参考文献
- 5 関連項目
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