証券特性線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 09:14 UTC 版)
「現代ポートフォリオ理論」の記事における「証券特性線」の解説
証券特性線（security characteristic line, SCL）は市場リターンrM と個別証券i の収益率ri との間の関係で表現でき、一般的に以下の数式で表される。 S C L : r i , t = α i + β r M , t + ϵ i , t {\displaystyle \mathrm {SCL} :r_{i,t}=\alpha _{i}+\beta \,r_{M,t}+\epsilon _{i,t}}
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