確率過程
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確率論において、確率過程（かくりつかてい、英語: stochastic process）は、時間など，条件によって変化する確率変数の数理モデルである。株価や為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述する模型（モデル）として利用している。不規則過程（英語: random process）とも言う[1]。
- ^ 足立修一『システム同定の基礎』東京電機大学出版局、2009年、36頁。ISBN 9784501114800。 NCID BA91330114。
- ^ a b 「見本関数（経路，sample path）」高岡浩一郎「確率微分方程式の基礎(応用数理サマーセミナー2006「確率微分方程式」講演)」『応用数理』第17巻第1号、日本応用数理学会、2007年、21-28頁、doi:10.11540/bjsiam.17.1_21、ISSN 09172270、NAID 110006242211。
- ^ 「ω ∈ Ω を固定して，X(t, ω) を t の関数とみたとき，これを見本過程という．」井原俊輔. (2009). 6-1 確率過程の一般的性質. 電子情報通信学会. 知識ベース.
- ^ 「確率過程は確率空間 (Ω, F, P) で定義された確率変数の族 {X(t, ω);t ∈ T} として記述される」 井原俊輔. (2009) 6 章 確率過程. 知識ベース. 電子情報通信学会.
- ^ 岩波, 54 確率過程 p.132.
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