バリュー‐アット‐リスク【Value at Risk】
バリュー・アット・リスク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/07 08:54 UTC 版)
バリュー・アット・リスク(Value at Risk、VaR)とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。預金等受入金融機関に係る検査マニュアル(2019年廃止)の検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの1つ[1]。
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