シャープ・レシオと接点ポートフォリオ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/01/23 10:21 UTC 版)
「シャープ・レシオ」の記事における「シャープ・レシオと接点ポートフォリオ」の解説
リスク資産のみへの投資を考えるとシャープ・レシオを最大化するポートフォリオは接点ポートフォリオとなる。実際、リスク・リターン平面において、シャープ・レシオは無リスク資産(リスクが0でリターンが利子率)の位置する点とリスク資産ポートフォリオの位置する点を通る直線の傾きとなっている。その傾きを最大化する点の定義が接点ポートフォリオなので、確かにシャープ・レシオを最大化するポートフォリオは接点ポートフォリオとなっている。
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