「確率微分方程式」を解説文に含む見出し語の検索結果(101～110/429件中)
ハミルトン-ヤコビ-ベルマン(HJB)方程式（ハミルトン–ヤコビ–ベルマンほうていしき、英: Hamilton–Jacobi–Bellman equation）は、最適制御理論の根幹をなす偏微...
ブラック-ショールズ方程式（ブラック-ショールズほうていしき）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対...
数学において不変測度（ふへんそくど、英: invariant measure）とは、ある函数によって保存される測度のことを言う。エルゴード理論は、力学系における不変測度についての研究である。クリロフ＝...
数学において不変測度（ふへんそくど、英: invariant measure）とは、ある函数によって保存される測度のことを言う。エルゴード理論は、力学系における不変測度についての研究である。クリロフ＝...
渡辺信三研究分野確率論研究機関京都大学、立命館大学出身校京都大学（学士、修士、博士）博士課程指導教員伊藤清他の指導教員溝畑茂博士課程指導学生重川一郎影響を与えた人物Paul Malliavin主な受賞...
渡辺信三研究分野確率論研究機関京都大学、立命館大学出身校京都大学（学士、修士、博士）博士課程指導教員伊藤清他の指導教員溝畑茂博士課程指導学生重川一郎影響を与えた人物Paul Malliavin主な受賞...
ナビゲーションに移動検索に移動経験過程（けいけんかてい、英: empirical process）は、経験測度の中心極限定理の一般化のひとつである。経験過程の理論は、ノンパラメトリック統計学な...
ナビゲーションに移動検索に移動経験過程（けいけんかてい、英: empirical process）は、経験測度の中心極限定理の一般化のひとつである。経験過程の理論は、ノンパラメトリック統計学な...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/17 04:16 UTC 版)「金融経済学」の記事における「ブラック＝ショールズ方程式」の解説詳細は「ブラック-ショー...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/03/15 04:57 UTC 版)「定常過程」の記事における「弱い（広義の）定常性」の解説広義の定常性は信号処理で一般に使...