「確率微分方程式」を解説文に含む見出し語の検索結果(91～100/428件中)
マリアヴァン解析（マリアヴァンかいせき）とは、確率解析学において伊藤解析と並ぶもう１つの解析方法である。マリアヴァン解析は、ヘルマンダー条件が確率微分方程式の解に対する密度の存在と滑らかさの十分条件で...
ナビゲーションに移動検索に移動岩波講座 現代数学の基礎（いわなみこうざ げんだいすうがくのきそ）は、岩波書店から分冊形式で出版された数学書のシリーズ。同講座の「現代数学への入門」から続き、「現代数学の...
ウィーナー＝ヒンチンの定理（英: Wiener–Khinchin theorem）は、広義定常確率過程のパワースペクトル密度が、対応する自己相関関数のフーリエ変換であることを示した定理。ヒンチ...
ウィーナー＝ヒンチンの定理（英: Wiener–Khinchin theorem）は、広義定常確率過程のパワースペクトル密度が、対応する自己相関関数のフーリエ変換であることを示した定理。ヒンチ...
ウィーナー＝ヒンチンの定理（英: Wiener–Khinchin theorem）は、広義定常確率過程のパワースペクトル密度が、対応する自己相関関数のフーリエ変換であることを示した定理。ヒンチ...
ナビゲーションに移動検索に移動数学および統計学の分野におけるスコロホッドの表現定理（スコロホッドのひょうげんていり、英: Skorokhod's representation theorem）...
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ハミルトン-ヤコビ-ベルマン(HJB)方程式（ハミルトン–ヤコビ–ベルマンほうていしき、英: Hamilton–Jacobi–Bellman equation）は、最適制御理論の根幹をなす偏微...
ハミルトン-ヤコビ-ベルマン(HJB)方程式（ハミルトン–ヤコビ–ベルマンほうていしき、英: Hamilton–Jacobi–Bellman equation）は、最適制御理論の根幹をなす偏微...
ハミルトン-ヤコビ-ベルマン(HJB)方程式（ハミルトン–ヤコビ–ベルマンほうていしき、英: Hamilton–Jacobi–Bellman equation）は、最適制御理論の根幹をなす偏微...