指数レート
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2017/11/13 01:25 UTC 版)
r t 1 , t 2 = r 2 d 2 − r 1 d 1 d 2 − d 1 {\displaystyle r_{t_{1},t_{2}}={\frac {r_{2}d_{2}-r_{1}d_{1}}{d_{2}-d_{1}}}} r t 1 , t 2 {\displaystyle r_{t_{1},t_{2}}} は t 1 {\displaystyle t_{1}} から t 2 {\displaystyle t_{2}} までのフォワードレート、 d 1 {\displaystyle d_{1}} は時点0から時点 t 1 {\displaystyle t_{1}} までの長さ（単位は年数）、 d 2 {\displaystyle d_{2}} は時点0から時点 t 2 {\displaystyle t_{2}} までの長さ（単位は年数）、 r 1 {\displaystyle r_{1}} は期間 ( 0 , t 1 ) {\displaystyle (0,t_{1})} におけるゼロクーポンイールド、 r 2 {\displaystyle r_{2}} は期間 ( 0 , t 2 ) {\displaystyle (0,t_{2})} におけるゼロクーポンイールドである。
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