デュレーション 金額デュレーション

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デュレーション

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/10/12 01:01 UTC 版)

金額デュレーション

金額デュレーション（ダラー・デュレーション）の定義は、デュレーションと債券価格（価値）の積である。金利の微小変化に対する債券価格の変化量を表す。金額デュレーション $D_{\$}\quad$ はVaRの計算で一般に用いられる。式で表すと $D_{\$}=-{\frac {\partial P}{\partial r}}$ となり、このときエクスポージャーのベクトルは$\omega _{i}=-D_{\$,i}\cdot r_{i}$ となる。