バックフィッティングアルゴリズム 問題

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バックフィッティングアルゴリズム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/14 15:14 UTC 版)

問題

アルゴリズムをいつ停止させるかは任意であり、収束閾値に到達するのにどの程度かかるのかを事前に知ることは困難である。また、最終モデルは予測変数 $X_{i}$ がフィットされる順序に依存する。

同様に、バックフィッティングによって得られる解はユニークではない。$b$ を ${\hat {S}}b=0$ であるようなベクトルとするとき、${\hat {f}}$ が解ならば、任意の $\alpha \in \mathbb {R}$ に対して ${\hat {f}}+\alpha b$ も解である。固有空間への射影による修正を適用することで、アルゴリズムの改善が可能である。