逆関数法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/01 03:21 UTC 版)
逆関数法(ぎゃくかんすうほう、英: inversion method, inverse transform method)とは、累積分布関数の逆関数を用いて、標準一様分布に従う確率変数から、所望の分布に従う確率変数を生成させる方法[1][2][3]。逆関数サンプリング法(ぎゃくかんすうサンプリングほう、英: inverse transform sampling)とも呼ばれる。計算機シミュレーションにおいて、一様分布に従う乱数から、所望の乱数を生成させるのに用いられる。
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