恐怖指数とは?

ボラティリティー・インデックス

別名:ボラティリティ・インデックス、恐怖指数
英語:Volatility IndexVIXVOLATILITY S&P 500

S&P 500対象としたオプション取引ボラティリティーをもとにした指数のこと。シカゴ・オプション取引所公表している。

ボラティリティー・インデックスは、投資家心理状態を示す値と言われることもある。ボラティリティー・インデックスが低ければ相場先行き安心感持っているとされ、高ければ先行き不安感を持っているとされる

ボラティリティー・インデックスは、ニューヨーク市場における主要銘柄株価値動きを表したもので、値動きの静かな場合には20以下の数値であることが多い。

2008年9月リーマン・ショック時にはボラティリティー・インデックスが42まで上昇し、翌月世界金融危機時には89まで急上昇した。

ちなみに2011年8月8日米債務上限問題などを発端として株価下落し、ボラティリティー・インデックスは48まで上昇した。

関連サイト
VIX - シカゴ・オプション取引所(英語)
2011年08月09日更新

恐怖指数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/29 01:50 UTC 版)

恐怖指数(きょうふしすう、: volatility index, VIX)とは、シカゴ・オプション取引所英語版(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。通常は10から20の間で推移する。1993年より発表されるようになった。




  1. ^ a b CBOE VIX White Paper
  2. ^ Carr, Peter, and Dilip Madan. "Towards a theory of volatility trading." Option Pricing, Interest Rates and Risk Management, Handbooks in Mathematical Finance (2001): 458-476.
  3. ^ http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/vxj.php
  4. ^ http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225vi
  5. ^ http://www.nikkei.com/money/investment/toushiyougo.aspx?g=DGXIMMVEW4004004012011000001
  6. ^ Bollerslev, T., Gibson, M., and Zhou, H. (2011). "Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities." Journal of econometrics, 160(1), 235-245.
  7. ^ Carr, P., and Wu, L. (2006). "A Tale of Two Indices." The Journal of Derivatives, 13(3), 13-29.







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