「Carhartの4ファクターモデル」を解説文に含む見出し語の検索結果(1～10/15件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/18 05:50 UTC 版)「アノマリー (市場)」の記事における「モメンタム効果」の解説モメンタム効果（英:...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/11/26 09:47 UTC 版)「ファーマ-フレンチの3ファクターモデル」の記事における「更なる進展」の解説ファーマ-フ...
Carhartの4ファクターモデル（英: Carhart four factor model）とは、株式の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1997年にMark Carhart...
Carhartの4ファクターモデル（英: Carhart four factor model）とは、株式の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1997年にMark Carhart...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/17 04:16 UTC 版)「金融経済学」の記事における「期待リターンのクロスセクション構造」の解説1950年代から...
アノマリー（または市場の変則性、英: market anomaly）とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす[1][2]...
アノマリー（または市場の変則性、英: market anomaly）とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす[1][2]...
アノマリー（または市場の変則性、英: market anomaly）とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす[1][2]...
ファーマ-フレンチの3ファクターモデル（英: Fama-French three factor model）とは、株式の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1993年にユージン・...
ファーマ-フレンチの3ファクターモデル（英: Fama-French three factor model）とは、株式の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1993年にユージン・...
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