残存期間の短い債券と、長い債券の組み合わせたポートフォリオのこと。

残存期間の短い債券と、長い債券の組み合わせたポートフォリオのこと。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/01/23 10:21 UTC 版)「シャープ・レシオ」の記事における「シャープ・レシオと接点ポートフォリオ」の解説リスク資...

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/18 05:50 UTC 版)「アノマリー (市場)」の記事における「等加重ポートフォリオ」の解説現代ポートフォリオ理...

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 09:14 UTC 版)「現代ポートフォリオ理論」の記事における「市場ポートフォリオと資本市場線」の解説CAPM...

短期債から長期債まで、残存期間の異なる債券に同額ずつを投資するポートフォリオ。

読み方：ばー【英】：VaR (value at risk)ポートフォリオの価値を, その分布関数をとするとき, を満たすが, 信頼水準におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, の確率でこの...