Large deviations theory

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大偏差理論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/07/27 12:47 UTC 版)

確率論において大偏差理論（だいへんさりろん）とは、確率分布のテールのふるまいに関する理論である。大まかに述べると、ランダムな変数の個数や観測時間などのあるパラメータに関し指数的に起こりにくくなる、極端な事象の確率を扱う^[1]。

参考文献

1. ^ Hugo Touchette (2012-02-29). “A basic introduction to large deviations: Theory, applications, simulations”. arXiv. arXiv:1106.4146. 

関連項目

• ラプラス原理
• ラプラスの方法
• 中心極限定理
• カルバック・ライブラー情報量
• ルジャンドル変換

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