ジャムシディアンの方法
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ジャムシディアンの方法(ジャムシディアンのほうほう、英: Jamshidian's trick)とは、一因子資産価格モデルに関する計算技法であって、複数資産のポートフォリオに関するオプションを複数のオプションのポートフォリオとして表すものである。 ファルシド・ジャムシディアン(Farshid Jamshidian)が 1989 年に開発した。
- 1 ジャムシディアンの方法とは
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