Hyperbolic Absolute Risk Aversion (HARA) 型効用関数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/07/16 14:58 UTC 版)
「リスク回避」の記事における「Hyperbolic Absolute Risk Aversion (HARA) 型効用関数」の解説
ある期待効用関数のベルヌーイ効用関数 u {\displaystyle u} の絶対的リスク回避度が R A u ( x ) = 1 a + b x {\displaystyle R_{A}^{u}(x)={\frac {1}{a+bx}}} で表される時、その期待効用関数はHyperbolic Absolute Risk Aversion (HARA) 型効用関数と呼ばれる。ただし、 a , b {\displaystyle a,b} は定数とする。HARA型効用関数には経済学で用いられる代表的なリスク回避的選好を表現する期待効用関数が多く含まれる。その具体例を以下で挙げる。
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