κ(カッパ)もしくはベガ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 21:20 UTC 版)
「オプション取引」の記事における「κ(カッパ)もしくはベガ」の解説
インプライド・ボラティリティ (IV) が1上昇する時、プレミアムが上昇する割合。常に正の値でATM付近で最大になる。またSQ算出日までの日数の長いものほどベガは大きくなる。
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