「数理ファイナンス」を解説文に含む見出し語の検索結果(11～20/453件中)
ジャムシディアンの方法（ジャムシディアンのほうほう、英: Jamshidian's trick）とは、一因子資産価格モデルに関する計算技法であって、複数資産のポートフォリオに関するオプションを複数のオ...
ジャムシディアンの方法（ジャムシディアンのほうほう、英: Jamshidian's trick）とは、一因子資産価格モデルに関する計算技法であって、複数資産のポートフォリオに関するオプションを複数のオ...
Jump to navigationJump to searchこの記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（2018年7月）...
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Jump to navigationJump to searchホー・リー・モデル（英：Ho-Lee model）とは、数理ファイナンスにおいて短期利子率の時間的変動を記述する無裁定期間構造モデルの一...
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/09 23:29 UTC 版)「ラトガーズ大学」の記事における「専門大学院」の解説経営学大学院(MBA)：第44位 教...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/03/01 05:19 UTC 版)「日本応用数理学会」の記事における「部会」の解説研究分野ごとに次の部会が設けられている。
コックス・インガーソル・ロス・モデル（英: Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つで...