「期待ショートフォール」を解説文に含む見出し語の検索結果(1～10/26件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/06/20 04:59 UTC 版)「凸共役性」の記事における「期待ショートフォール（リスク平均値）との関係」の解説F を確...
数理ファイナンスにおいて、平均超過関数（へいきんちょうかかんすう、英語：Mean excess function）は、確率変数 X に関してある閾値 μ0を超えるものの期待値がその閾値からどのくらい離...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/04 05:00 UTC 版)「曖昧さ回避 (経済学)」の記事における「リスク尺度と曖昧さ回避」の解説数理ファイナンス...
数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール（きたいショートフォール、英: Expected shortfall, ES）は、確率変数Xに関してある閾値μを超える部分の期待値。確率変数Xを損...
数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール（きたいショートフォール、英: Expected shortfall, ES）は、確率変数Xに関してある閾値μを超える部分の期待値。確率変数Xを損...
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。（2018年11月）独立記事作成の目安を満た...
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トレーディング勘定の抜本的見直し[1][2]（トレーディングかんじょうのばっぽんてきみなおし、英: Fundamental Review of the Trad...
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