「ハル・ホワイト・モデル」を解説文に含む見出し語の検索結果(1～10/24件中)
数理ファイナンスにおいて、ハル・ホワイト・モデル（英: Hull-White model）とは、将来の利子率のモデルの一つである。同モデルは、将来の利子率の時間的変動の数学的記述を比較的単刀直...
数理ファイナンスにおいて、ハル・ホワイト・モデル（英: Hull-White model）とは、将来の利子率のモデルの一つである。同モデルは、将来の利子率の時間的変動の数学的記述を比較的単刀直...
短期利子率と対応する利子率曲線の軌跡バシチェック・モデル（英: Vasicek model）とは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単...
短期利子率と対応する利子率曲線の軌跡バシチェック・モデル（英: Vasicek model）とは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単...
短期利子率と対応する利子率曲線の軌跡バシチェック・モデル（英: Vasicek model）とは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単...
短期利子率と対応する利子率曲線の軌跡バシチェック・モデル（英: Vasicek model）とは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単...
コックス・インガーソル・ロス・モデル（英: Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つで...
コックス・インガーソル・ロス・モデル（英: Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つで...
コックス・インガーソル・ロス・モデル（英: Cox-Ingersoll-Ross model）あるいは CIR モデルは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つで...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/10/21 07:00 UTC 版)「ショートレートモデル」の記事における「1ファクターショートレートモデル」の解説以下は、...
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