ボックス＝ミュラー変換とは？わかりやすく解説

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ボックス＝ミュラー法

(ボックス＝ミュラー変換から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/06 07:22 UTC 版)

ボックス＝ミュラー法（ボックス＝ミュラーほう、英: Box–Muller's method）とは、一様分布に従う確率変数から標準正規分布に従う確率変数を生成させる手法^[1]。計算機シミュレーションにおいて、正規分布に従う擬似乱数の発生に応用される。統計学者ジョージ・ボックス（英語版）とマーヴィン・マラー（ミュラー）によって考案された^[2]。

^ ^a ^b 添田、太田、大松（2000）、第5章
^ G.E.P. Box and M.E. Muller, Annals Math. Stat.(1958).

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