Markov property

OR事典

マルコフ性

読み方：まるこふせい
【英】：Markov property

確率過程のある時点から将来の振舞いがしたがう確率法則が, 現在の状態のみに依存して過去の状態推移には無関係に決まる性質. 無記憶性ともいう. この性質をもった確率過程をマルコフ過程という. 待ち行列理論などにおいて, ポアソン到着や指数サービス, あるいはそれらを拡張した相型分布やマルコフ型到着過程を仮定することにより, システムがマルコフ性をもつようにできることが多く, このことを利用して解析が行われる.

「OR事典」の他の用語

待ち行列：	ポラチェック・ヒンチンの公式  ポーリングモデル  マルコフ型到着過程  マルコフ性  マルコフ連鎖  ランダム順サービス  リトルの公式
確率と確率過程：	ポアソン過程  マルコフ型到着過程  マルコフ変調ポアソン過程  マルコフ性  マルコフ決定過程  マルコフ連鎖  マルコフ連鎖の数値解法

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マルコフ性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/09/15 05:29 UTC 版)

マルコフ性（マルコフせい、英: Markov property）とは、確率論における確率過程の持つ特性の一種で、その過程の将来状態の条件付き確率分布が、現在状態のみに依存し、過去のいかなる状態にも依存しない特性を持つことをいう。 すなわち、過去の状態が与えられたとき、現在の状態（過程の経路）は条件付き独立である。 ロシア人数学者のアンドレイ・マルコフにちなんで名付けられた。