ブラック・ショールズ式とは

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 言葉 > 性質 > ブラック > ブラック・ショールズ式の意味・解説

OR事典

ブラック・ショールズ式

読み方：ぶらっくしょーるずしき
【英】：Black-Scholes (B-S) formula

瞬間的な無リスク金利率を

r

とし, 株価を幾何ブラウン運動と仮定したコールオプションの評価モデルをブラック・ショールズモデルという. 行使価格が

K

, 満期が

T

のコールオプションの時刻0での価格

C

は,

N (x)

を標準正規分布関数とすると, 次式で与えられる. これをブラック・ショールズ式という.

$\begin{array}{l} C = S_0 N(d_1)-{\mbox{e}}^{-rT}K N(d_2) \\ d_1 = \{\log(S_0/K) + (r+(1/2) \sigma^2)T \} / (\sigma \sqrt{T}) \\ d_2 = d_1-\sigma \sqrt{T} \end{array}$

索引トップ用語の索引ランキングカテゴリー

ブラック・ショールズ式と同じ種類の言葉

ブラックに関連する言葉

ブラックランプレフ形ブラックワークブラック・コホッシュブラック・ショールズ式ブラック・スネークルート

>>同じ種類の言葉 >>性質に関連する言葉

>> 「ブラック・ショールズ式」を解説文に含む用語の一覧

>> 「ブラック・ショールズ式」を含む用語の索引

ブラック・ショールズ式のページへのリンク

ブラック・ショールズ式のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

1		井上和子
2		沓名環希
3		井上和子 (女優)
4		井上和子_(女優)
5		イノウエカズコ
6		行列のできる法律相談所
7		同居人カップルの殺人推理旅行
8		メガゾーン２３　PARTⅡ　秘密く・だ・さ・い
9		TPP
10		井上和子 (言語学者)

11		捗る
12		出不精
13		リーガル・ハイ
14		福利厚生
15		奇跡の人
16		アセスメント
17		自由民主党幹事長
18		ダイバーシティ
19		友引
20		言葉

21		石松千恵美
22		未満
23		功罪
24		タカラダニ
25		ハクビシン
26		先負
27		土曜ワイド劇場
28		ご指導ご鞭撻
29		セクシー・サイン　好き好き好き
30		注意喚起


	Copyright (C) 2012 （社）日本オペレーションズ・リサーチ学会 All rights reserved.

ブラック・ショールズ式とは？

OR事典

ブラック・ショールズ式