アルファ値 (金融経済)
(ジェンセンのアルファ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/07/01 04:47 UTC 版)
金融経済におけるアルファ値(アルファち、英: alpha value)とは、特定の証券に対する投資家の「期待（投資）収益率」と、資本資産価格モデル(英: capital asset pricing model, CAPM)による「均衡（期待投資）収益率」との差を指す。市場で形成される証券価格の歪みを表す尺度として利用される。最初にアルファ値に対して統計的検証を行ったマイケル・ジェンセンの名を冠してジェンセンのアルファ(英: Jensen's alpha)と呼ばれることもある[1]。
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- 1 アルファ値 (金融経済)とは
- 2 アルファ値 (金融経済)の概要
- 3 証券投資の運用成績
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