でゅれーしょんとは？わかりやすく解説

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デジタル大辞泉

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デュレーション【duration】

読み方：でゅれーしょん

《継続期間、持続時間の意》債券投資で元本を回収するまでに必要な平均残存期間のこと。また、金利が変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを表す指標の一種。この値が大きいほど金利の変動による債券価格の変動率が大きくなる。

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デュレーション

読み方：でゅれーしょん
【英】：duration

利付債の各キャッシュフローの現在価値に関する加重平均で得られる平均償還期間をデュレーションという. 時刻 $t_1\,$ , $t_2\,$ , $\cdots\,$ , $t_n\,$ にそれぞれ $C_1\,$ , $C_2\,$ , $\cdots\,$ , $C_n\,$ の利息と, 満期 $t_n\,$ に額面 $N\,$ が支払われる利付債の最終利回り(1年複利)を $y\,$ とする. このとき債券価格は $\textstyle P(y)=\sum_{i=1}^{n} C_i (1+y)^{-t_i} + N (1+y)^{-t_n}\,$ であり, デュレーションは $\textstyle \sum_{i=1}^{n} t_i C_i (1+y)^{-t_i}/P(y) + t_n N (1+y)^{-t_n}/P(y)\,$ となる. また, $-P'(y)/P(y)\,$ をモディファイドデュレーションという.

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