マコーレー・デュレーション
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/12 01:01 UTC 版)
「デュレーション」の記事における「マコーレー・デュレーション」の解説
マコーレー・デュレーションは利付債のキャッシュフローの残存期間を現在価値により加重平均したものであり、利付債の金利変化に対する感応度(実効デュレーション)を与える。マコーレー・デュレーションは、この理論を最初に発表したフレデリック・マコーレー(英語版)にちなんで名付けられた。マコーレーは、単純平均した残存年数では金利変動リスクを予測するのに不適当だとして、有用となる二つの尺度を新たに考えた。
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