フォワードレート
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2017/11/13 01:25 UTC 版)
フォワードレート（英: forward rate）とは、債券の将来のイールドであり、イールドカーブを用いて計算される。例えば、3か月物米国債の今から6か月後のイールドはフォワードレートである[1]。
- ^ Fabozzi, Frank J (2005), The Handbook of Fixed Income Securities (7 ed.), New York: McGraw-Hill, p. 148, ISBN 0-07-144099-2
- 1 フォワードレートとは
- 2 フォワードレートの概要
- 3 関連項目
フォワードレート
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/01 15:31 UTC 版)
「フォワードカーブ」の記事における「フォワードレート」の解説
フォワードレートとは、将来の特定された期日におけるローンについて定められた金利である。現在の金利について、フォワードレートは異なる満期のローンに対してオファーされた異なるフォワードレートを表現する期間構造を内包している。不変期待仮説によれば、フォワードレートは実行されるローンにおけるスポットレートを予測しているが、それが本当かどうか多くのアナリストの間で論争となっている。 フォワードカーブの図は貸出産業や信用産業の一部分であり、その上、"期待仮説"と関連している。期待仮説はフォワードレートは将来の利子率の予測に用いることが出来るという仮説である。高い短期金利を予測する投資家はより満期が短い債券を購入したがるだろう。もし投資家が長期負債に投資する意図があるのならば、彼らは短期債券には興味を示さないだろう。 金融アナリストは資金の時間価値を測定する為に異なる満期のフォワードカーブの値のグラフ、つまりフォワードカーブを参照している。
※この「フォワードレート」の解説は、「フォワードカーブ」の解説の一部です。
「フォワードレート」を含む「フォワードカーブ」の記事については、「フォワードカーブ」の概要を参照ください。
- フォワードレートのページへのリンク
