ランダム・ウォーク理論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/18 05:27 UTC 版)
ランダム・ウォーク理論 (ランダム・ウォークりろん、英: Random Walk Theory) とは、株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
- ^ シミュレーション論
- ^ パンローリング社刊「マーケットの魔術師」（日本語訳版）10-11頁・プロローグより引用。
- ^ 「アクティブ運用の復権」三菱UFJ信託銀行
- ^ ギャンブラーの破産問題
- ^ 数パーセントの差–破産問題 ギャンブラーの破産問題2007/09/28 西岡國雄
- ^ 確率論に基づく賭の最適戦略2011年 西岡
- ^ ランダムウォークに関する話題から ―逆正弦法則について―小杉のぶ子（東京海洋大学 海洋工学部）
- ^ “つき”の数理－逆正弦法則について[リンク切れ]大阪大学基礎工学研究科会田研究室
- ^ 負けは負け続ける～逆正弦定理
- ^ ウィーナー過程フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社
- ^ a b 対数正規分布ニューメリカルテクノロジーズ株式会社
- ^ 対数正規分布と逆正弦法則株価の動きはランダムであると主張してみる
- ^ 変額年金保険の理論と実際
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「ランダム・ウォーク理論」の続きの解説一覧
- 1 ランダム・ウォーク理論とは
- 2 ランダム・ウォーク理論の概要
- 3 織り込み
- 4 関連項目
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