ハル・ホワイト・モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/25 20:32 UTC 版)
数理ファイナンスにおいて、ハル・ホワイト・モデル(英: Hull-White model)とは、将来の利子率のモデルの一つである。 同モデルは、将来の利子率の時間的変動の数学的記述を比較的単刀直入に樹形または格子に変換でき、 そのため、バミューダ・オプション(オプション期間中に複数の期日を設定し、この期日のうちのいずれかでのみ権利を行使できるオプション)の様な金利オプションを同モデルで評価することができる。
- 1 ハル・ホワイト・モデルとは
- 2 ハル・ホワイト・モデルの概要
- 3 デリバティブの価格評価
- 4 樹形および格子
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