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FXのスワップポイントによる損益のシミュレーション

 

FX(外国為替証拠金取引)のスワップポイントは、通貨ペアの金利差による利息のことで、半年から1年、2年と長期間保有すればスワップポイントのみで大きな利益を得ることができます。為替レートが値下がりして損失が生じても、スワップポイントで損失をカバーすることもできます。

ここでは、スワップポイントの高い通貨ペアを長期間保有した場合の損益のシミュレーションをしてみます。なお、政策金利が変更されるとスワップポイントも変動します。その場合には予測通りの結果にならない可能性があります。

▼ZAR/JPYの場合

ZARは、南アフリカ共和国の通貨でランドといいます。2012年5月現在、ZAR/JPYの買いのスワップポイントは1万通貨あたり12円前後です。また、為替レートは9.5円前後です。ZAR/JPYの取引はUSD/JPYやEUR/JPYとは異なり10万通貨単位であることが多いようです。10万通貨でのスワップポイントは120円前後になります。次の表は、ZAR/JPYを10万通貨買った場合です。

為替レート 内訳 1年後 2年後 3年後
11.5円 為替差損/差益 200,000円 200,000円 200,000円
スワップ 43,800円 87,600円 131,400円
243,800円 287,600円 331,400円
10.5円 為替差損/差益 100,000円 100,000円 100,000円
スワップポイント 43,800円 87,600円 131,400円
143,800円 187,600円 231,400円
9.5円 為替差損/差益 0円 0円 0円
スワップポイント 43,800円 87,600円 131,400円
43,800円 87,600円 131,400円
8.5円 為替差損/差益 -100,000円 -100,000円 -100,000円
スワップポイント 43,800円 87,600円 131,400円
-56,200円 -12,400円 31,400円
7.5円 為替差損/差益 -200,000円 -200,000円 -200,000円
スワップポイント 43,800円 87,600円 131,400円
-156,200円 -112,400円 -68,600円

上の表から、為替レートが9.5円のまま変わらなければ、1年後には43,800円の利益が得られることがわかります。

▼AUD/JPYの場合

AUDは、オーストラリアの通貨でオーストラリアドル、豪ドルなどといいます。2012年5月現在、AUD/JPYの買いのスワップポイントは1万通貨あたり80円前後です。また、為替レートは77.5円前後です。次の表は、AUD/JPYを1万通貨買った場合です。

為替レート 内訳 1年後 2年後 3年後
79.5円 為替差損/差益 20,000円 20,000円 20,000円
スワップ 29,200円 58,400円 87,600円
49,200円 78,400円 107,600円
78.5円 為替差損/差益 10,000円 10,000円 10,000円
スワップポイント 29,200円 58,400円 87,600円
39,200円 68,400円 97,600円
77.5円 為替差損/差益 0円 0円 0円
スワップポイント 29,200円 58,400円 87,600円
29,200円 58,400円 87,600円
76.5円 為替差損/差益 -10,000円 -10,000円 -10,000円
スワップポイント 29,200円 58,400円 87,600円
19,200円 48,400円 77,600円
75.5円 為替差損/差益 -20,000円 -20,000円 -20,000円
スワップポイント 29,200円 58,400円 87,600円
9,200円 38,400円 67,600円

上の表から、1年後に為替レートが2円下がっても、スワップで為替差損をカバーでき利益が出ることがわかります。
(2012年05月24日更新)




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