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株365の相場と原油相場との関係

 

株365で取引可能な日経225証拠金取引、DAX証拠金取引、FTSE100証拠金取引、FTSE中国25証拠金取引の4銘柄と原油相場とはどのような関係にあるでしょうか。

下の図は、株365の4銘柄のもとになる株価指数と原油価格の推移をチャートに表したものです(中国はハンセン指数)。

▼日経225


▼DAX30


▼FTSE100


▼ハンセン指数


▼原油


原油価格は、2006年から2007年にかけて70ポイント前後で推移していましたが、その後に急騰して2008年7月に最高値をつけました。そして、半年後には最安値をつけるという荒っぽい値動きをしました。最安値をつけた後は、右肩上がりで推移し2012年9月14日の時点で99ポイントまで戻しています。

この原油の値動きに似た値動きをしている指数は、DAX30、FTSE100、ハンセン指数の3銘柄です。日経225の値動きは原油の値動きと異なることがわかります。

下の図は、2007年6月の時点の価格を100とした場合の各銘柄の値動きをグラフに表したものです。DAX30、FTSE100、ハンセン指数の3指数が同じような値動きをしています。そして、これらの値動きのボラティリティを高くした値動きが原油(WTI)になっています。


次に、原油価格とそれぞれの株価指数とのサイコロジカルを週足ベースで比較してみます。期間は2007年6月から2012年8月までの間で、原油価格が値上がりした時に同じく値上りしているか、原油価格が値下がりした時に同じく値下りしているかを調べます。

その結果、ハンセン指数の67.77%が最も高く、次いでFTSE100の64.10%、DAX30の61.54%と続きました。日経225は60.81%と最も低く、ここでも連動性の低いことがわかりました。

▼WTIと連動した週
・日経225:166週(60.81%)
・DAX30:168週(61.54%)
・FTSE100:175週(64.10%)
・ハンセン指数:185週(67.77%)

※次は参考データ
▼WTIのサイコロジカル
・前週よりも値下がりした週:124週
・前週よりも値上がりした週:149週

▼日経225のサイコロジカル
・前週よりも値下がりした週:141週
・前週よりも値上がりした週:132週

▼DAX30のサイコロジカル
・前週よりも値下がりした週:133週
・前週よりも値上がりした週:140週

▼FTSE100のサイコロジカル
・前週よりも値下がりした週:134週
・前週よりも値上がりした週:139週

▼ハンセン指数のサイコロジカル
・前週よりも値下がりした週:134週
・前週よりも値上がりした週:139週
(2012年09月17日更新)




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